Orderflow mit dem Tradovate Tick Stream lesen
Das Tape zeigt Ihnen, was tatsächlich gehandelt wird, nicht, was möglicherweise gehandelt wird. So öffnen Sie den Tradovate Tick Stream, lesen ihn und filtern ihn auf die Prints, die zählen.
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Das Tape zeigt Ihnen, was tatsächlich gehandelt wird, nicht, was möglicherweise gehandelt wird. Der Tick Stream von Tradovate druckt jeden Trade, der in Ihrem Kontrakt zustande kommt, samt der dahinterstehenden Größe, sodass Sie echtes Kaufen und Verkaufen live am Markt beobachten. So öffnen Sie ihn, lesen ihn und filtern ihn auf die Prints, die zählen.
Was der Tick Stream Ihnen zeigt
Jede Zeile im Tick Stream ist ein Print, also ein einzelner ausgeführter Trade. Sobald Trades zustande kommen, reihen sich neue Zeilen oben ein, mit Preis, Kontrakten und Uhrzeit. Das Modul zeigt jeden Print und das dazugehörige Volumen, und Sie können diesen Stream nach Volumen filtern, wodurch aus einem Gewirr von Ticks etwas Lesbares wird.
Die Farbe leistet die Hauptarbeit. Käufe werden grün, Verkäufe rot gedruckt: Eine Wand aus Grün bedeutet, dass Käufer Angebote aufnehmen, und eine Serie in Rot, dass Verkäufer auf Gebote schlagen. Die Kopfzeile zeigt den zuletzt gehandelten Preis, die Nettoveränderung der Session in Punkten und Prozent sowie das bisherige Gesamtvolumen.
Den Tradovate Tick Stream lesen: Schritt für Schritt
Ein Tick-Stream-Modul öffnen
Öffnen Sie Ihren Modulstarter (das Symbol zum Hinzufügen von Modulen oder das Pluszeichen in der Tradovate-Webplattform) und wählen Sie den Tick Stream. Je nach Version erscheint dasselbe Modul als T&S oder Time & Sales, der klassische Name für ein Tape. Docken Sie es neben Ihrem Chart oder Ihrer DOM an, damit Sie Kurs und Flow gemeinsam beobachten können.
Kontrakt laden und Live-Daten bestätigen
Wählen Sie den Kontrakt, den Sie handeln, und verwenden Sie den aktuellen Front-Month (das aktive ES oder NQ, kein fortlaufendes Symbol). Stellen Sie dann sicher, dass Sie Live-Daten nutzen. Ein verzögerter Feed füllt den Stream zwar ebenfalls, aber die Prints hinken dem echten Markt hinterher, was zum Lesen des Flows wertlos ist. Wirken Ihre Kurse verzögert, abonnieren Sie Echtzeit-Marktdaten, bevor Sie dem Tape vertrauen.
Jeden Print lesen
Lesen Sie die Zeilen. Jede Zeile liefert Ihnen den Preis, die Größe (Kontrakte in diesem einzelnen Print) und die Uhrzeit. Grün steht für einen Kauf zum Ask, Rot für einen Verkauf zum Bid. In der Größe steckt die eigentliche Geschichte: Ein stetiges Tröpfeln von Ein- und Zweier-Lots ist Rauschen, während plötzliche 50 oder 100 Lots ein echter Marktteilnehmer sind, der seine Karten aufdeckt. Achten Sie darauf, ob die großen Prints immer wieder dieselbe Seite treffen.
Nach Volumen filtern, um große Orders zu isolieren
Das ist die Einstellung, die den Tick Stream erst wertvoll macht. Setzen Sie den Volume Filter auf eine Mindestkontraktgröße (Standard ist 1, was alles anzeigt), und der Stream blendet jeden Print unterhalb dieser Zahl aus. Erhöhen Sie auf 25 oder 50, und es bleibt nur die Größe übrig, die den Kurs bewegt. Wählen Sie eine Schwelle, die zu Ihrem Kontrakt passt; ein großer Print im ES sieht völlig anders aus als einer in einem dünnen Micro.
Mit der DOM kombinieren und einen zweiten Stream betreiben
Das Tape liest sich am besten neben der Markttiefe. Platzieren Sie den Tick Stream neben einer SuperDOM-Leiter, damit Sie sehen, wo große Prints relativ zu den ruhenden Geboten und Angeboten landen. Eine Gewohnheit, die sich lohnt: Halten Sie zwei Streams offen, einen ungefilterten für den Kontext und einen hoch gefilterten für die Wale. Wer sich auf einen einzigen gefilterten Stream verlässt, verliert den umgebenden Flow, der diesen großen Prints ihre Bedeutung gibt.
Was die Spalten und Farben bedeuten
| Element | Was es Ihnen sagt |
|---|---|
| Preis | Der Preis, zu dem dieser einzelne Trade ausgeführt wurde. |
| Größe | Kontrakte in diesem einen Print. Große Größen verraten echte Marktteilnehmer. |
| Zeit | Wann der Trade über das Tape lief. |
| Grüner Print | Ein Kauf, gehandelt zum Ask (ein Käufer hat das Angebot aufgenommen). |
| Roter Print | Ein Verkauf, gehandelt zum Bid (ein Verkäufer hat auf das Gebot geschlagen). |
| Kopfzeile | Letzter Preis, Nettoveränderung der Session in Punkten und Prozent sowie das Gesamtvolumen der Session. |
Wie Sie das Tape wirklich nutzen
- Achten Sie auf Absorption. Wenn große Größen auf eine Seite hämmern und der Kurs sich kaum bewegt, saugt jemand sie auf.
- Gleichen Sie große Prints mit Ihren Niveaus ab. Größe, die an Unterstützung oder Widerstand eintrifft, ist ein Hinweis.
- Handeln Sie nie allein nach dem Tape. Bestätigen Sie es zuerst mit der DOM und Ihrem Chart.
- Passen Sie den Filter pro Session an. Größen über Nacht sind nicht dasselbe wie Größen in den regulären Handelszeiten.
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Das Tape zu lesen ist eine Sache, schnell darauf zu reagieren eine andere. PickMyTrade verbindet Ihre TradingView-Alerts direkt mit Ihrem Tradovate-Konto, sodass die Order in dem Moment ausgelöst wird, in dem Ihr Setup eintritt, ohne dass Sie nach der Maus tasten müssen, während das Tape läuft.
Handeln Sie nach dem Tape, ohne nach der Maus zu suchen
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Starten Sie Ihre kostenlose 7-Tage-TestphaseHäufig gestellte Fragen
Funktional ja. Es ist das Tape von Tradovate, eine Zeile pro ausgeführtem Trade. Manche Versionen nennen das Modul Tick Stream, andere T&S oder Time & Sales; prüfen Sie daher die genaue Bezeichnung in Ihrer Plattform.
Sehr wahrscheinlich nutzen Sie einen verzögerten oder fehlenden Marktdaten-Feed. Der Tick Stream benötigt ein Echtzeit-Abonnement, um Live-Prints anzuzeigen; prüfen Sie daher zuerst Ihre Daten.
Es gibt keinen einzig richtigen Wert. Beginnen Sie mit dem Standardwert 1, um alles zu sehen, und erhöhen Sie dann das Minimum, bis nur noch für diesen Kontrakt relevante Größen durchkommen.
Diese Anleitung dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Der Handel mit Futures und anderen gehebelten Produkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. PickMyTrade ist eine unabhängige Automatisierungsplattform eines Drittanbieters und steht in keiner Verbindung zu Tradovate, Inc., wird weder von dieser unterstützt noch gesponsert. „Tradovate“ und alle zugehörigen Namen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Plattformfunktionen und Schritte ändern sich im Laufe der Zeit; bestätigen Sie daher stets den aktuellen Ablauf in der offiziellen Tradovate-Plattform und -Dokumentation, bevor Sie handeln.