Futures-Spreads mit der Tradovate Spread Matrix handeln

Wenn Sie den Roll handeln, einen Kontraktmonat gegen einen anderen absichern oder einfach jeden Calendar Spread eines Produkts auf einen Blick sehen möchten, ist die Spread Matrix das passende Werkzeug. Statt zwei separate Orders einzeln aufzubauen und zu hoffen, dass beide ausgeführt werden, lesen Sie ein Raster, klicken eine Zelle an und handeln den Spread als ein einziges Instrument. So öffnen Sie sie, richten sie ein und platzieren einen Spread-Trade.

Was ist ein Futures-Spread?

Ein Futures-Spread ist eine Position aus zwei verwandten Kontrakten, die gemeinsam als einer gehandelt werden. Die häufigste Art ist der Calendar Spread: Sie kaufen einen Verfall und verkaufen einen anderen Verfall desselben Produkts, sodass sich die beiden Legs nur durch den Kontraktmonat unterscheiden. Da es sich um ein börsengelistetes Instrument handelt, erhalten Sie einen einzigen Preis für den gesamten Spread und eine Ausführung für beide Legs, was das Leg-Risiko verringert, das entsteht, wenn Sie zwei Orders selbst hinterherjagen.

Tradovate listet diese als benannte Spread-Typen pro Produkt. Wenn Sie ein Symbol wie ES suchen, sehen Sie Optionen wie den E-Mini S&P Reverse Calendar Spread (ein Reverse Calendar kauft den näheren Monat und verkauft den weiter entfernten, das Spiegelbild eines normalen Calendar). Die Spread Matrix zeigt alle gültigen Monatspaare für diesen Spread-Typ in einem Raster, damit Sie die gewünschte Kombination auswählen können.

So verwenden Sie die Tradovate Spread Matrix: Schritt für Schritt

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Das Spread-Matrix-Modul öffnen

Fügen Sie Ihrem Workspace ein neues Modul hinzu. Klicken Sie auf das große Plus (+), um die Modulauswahl zu öffnen, suchen Sie Spread Matrix in der Liste und ziehen Sie es auf Ihren Bildschirm. Es öffnet sich leer und wartet darauf, dass Sie ein Produkt laden.

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Ein Produkt-Spread suchen und laden

Klicken Sie oben im Modul auf das Suchfeld und geben Sie ein Produktsymbol ein, zum Beispiel ES. Tradovate schlägt die für dieses Produkt gelisteten Spread-Typen vor, etwa den E-Mini S&P Reverse Calendar Spread. Wählen Sie einen aus, und die oberste Zeile des Rasters füllt sich mit den Legs des Spreads und den Anzeigeoptionen, die Sie als Nächstes festlegen.

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Legs und Achsen festlegen

Teilen Sie der Matrix nun mit, welche Kontrakte dargestellt werden sollen. Wenn Sie einen bestimmten Verfall möchten, wählen Sie ihn im Dropdown Kontraktauswahl. Legen Sie dann das Layout fest: Platzieren Sie Leg 1 auf der einen Achse und Leg 2 auf der anderen. Das Raster nimmt die Kontrakte auf jeder Achse und baut den Spread für jede Kombination, in der sie sich kreuzen. Eine breitere Auswahl ergibt also eine größere Matrix an Monatspaaren.

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Das Raster lesen

Nach der Konfiguration füllt sich das Raster. Eine Gruppe von Kontraktmonaten verläuft oben, eine andere an der Seite, und jede Schnittzelle ist der handelbare Spread für genau dieses Verfallspaar und zeigt seinen aktuellen Preis. Das Lesen ist einfach: Suchen Sie den Frontmonat-Kontrakt auf der einen Achse, den hinteren Monat auf der anderen, und die Zelle, in der sie sich treffen, ist Ihr Spread.

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Aus einer Zelle kaufen oder verkaufen

Fahren Sie mit der Maus über die Spread-Zelle, die Sie handeln möchten, und es erscheinen zwei Schaltflächen: Buy Mkt und Sell Mkt. Beim Darüberfahren zeigt jede einen Tooltip, der genau beschreibt, was die Order bewirkt, sodass Sie die Richtung bestätigen können, bevor Sie sich festlegen. Klicken Sie auf die gewünschte Seite, und Tradovate sendet eine Market-Order für diesen Spread als ein Instrument. Die aktive Order und die entstandene Position sehen Sie wie bei jedem anderen Trade in Ihren Orders- und Positions-Panels.

Warum Sie die Spread Matrix nutzen sollten

• Den Roll sauber handeln als eine Order, statt aus dem Frontmonat auszusteigen und in den nächsten einzusteigen.
• Alle Monatspaare auf einmal sehen, damit Sie den Spread erkennen, den Sie tatsächlich handeln möchten.
• Leg-Risiko senken, da die Börse beide Legs gemeinsam zu einem einzigen Spread-Preis ausführt.
• Absichern oder Arbitrage betreiben mit Calendar-Beziehungen, ohne zwei separate Tickets zu überwachen.

Live-Spread-Preise erfordern ein Echtzeitdaten-Abonnement für das Produkt. Wirken die Zellen leer oder veraltet, prüfen Sie Ihre Marktdaten, bevor Sie handeln.

Automatisieren Sie Ihre Einstiege mit PickMyTrade

Spreads eignen sich hervorragend für strukturierte Positionen, aber wenn Ihr Vorteil in einem Signal liegt, möchten Sie nicht genau dann ein Raster anklicken, wenn es auslöst. PickMyTrade leitet Ihre TradingView-Alerts direkt an Ihr Tradovate-Konto weiter und platziert den Trade für Sie, inklusive Brackets.