Operare sugli spread futures con la Spread Matrix di Tradovate

Se opera sul roll, copre un mese di contratto contro un altro o desidera semplicemente vedere a colpo d’occhio tutti i calendar spread di un prodotto, la Spread Matrix è lo strumento pensato per questo. Invece di entrare con due ordini separati sperando che vengano eseguiti entrambi, legge una griglia, fa clic su una cella e opera sullo spread come un unico strumento. Ecco come aprirla, configurarla e piazzare un’operazione su spread.

Che cos’è uno spread futures?

Uno spread futures è una posizione costruita con due contratti correlati negoziati insieme come uno solo. Il tipo più comune è il calendar spread: si acquista una scadenza e se ne vende un’altra dello stesso prodotto, così le due gambe differiscono solo per il mese del contratto. Poiché è uno strumento quotato in borsa, si ottiene un unico prezzo per l’intero spread e una sola esecuzione per entrambe le gambe, il che riduce il rischio di gamba legato all’inseguire due ordini da soli.

Tradovate li elenca come tipi di spread con nome per ciascun prodotto. Cercando un simbolo come ES vedrà opzioni quali l’E-Mini S&P Reverse Calendar Spread (un reverse calendar acquista il mese più vicino e vende quello più lontano, l’opposto di un calendar standard). La Spread Matrix dispone tutte le coppie di mesi valide per quel tipo di spread in un’unica griglia, così può scegliere la combinazione desiderata.

Come usare la Spread Matrix di Tradovate: passo dopo passo

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Aprire il modulo Spread Matrix

Aggiunga un nuovo modulo al Suo spazio di lavoro. Faccia clic sul grande più (+) per aprire il selettore dei moduli, trovi Spread Matrix nell’elenco e lo trascini sullo schermo. Si apre vuoto, in attesa che carichi un prodotto.

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Cercare e caricare lo spread di un prodotto

Faccia clic sul campo di ricerca in alto nel modulo e digiti il simbolo di un prodotto, ad esempio ES. Tradovate suggerisce i tipi di spread elencati per quel prodotto, come l’E-Mini S&P Reverse Calendar Spread. Ne selezioni uno e la riga superiore della griglia si riempie con le gambe dello spread e le opzioni di visualizzazione che imposterà subito dopo.

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Impostare le gambe e gli assi

Ora indichi alla matrice quali contratti rappresentare. Se desidera una scadenza specifica, la scelga dal menu a discesa del selettore del contratto. Poi decida il layout: posizioni Leg 1 su un asse e Leg 2 sull’altro. La griglia prende i contratti su ciascun asse e costruisce lo spread per ogni combinazione in cui si incrociano, quindi una selezione più ampia produce una matrice più grande di coppie di mesi tra cui scegliere.

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Leggere la griglia

Una volta configurata, la griglia si popola. Un insieme di mesi di contratto corre in alto, un altro lungo il lato, e ogni cella di intersezione è lo spread negoziabile per quella esatta coppia di scadenze, con il suo prezzo attuale. Leggerla è semplice: trovi il contratto del mese frontale su un asse, quello del mese successivo sull’altro, e la cella in cui si incontrano è il Suo spread.

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Comprare o vendere da una cella

Passi il cursore sulla cella dello spread che desidera operare e compaiono due pulsanti: Buy Mkt e Sell Mkt. Passando sopra ciascuno compare un suggerimento che spiega esattamente cosa farà l’ordine, così può confermare la direzione prima di impegnarsi. Faccia clic sul lato desiderato e Tradovate invia un ordine a mercato per quello spread come un unico strumento. Può controllare l’ordine attivo e la posizione risultante nei pannelli Orders e Positions come per qualsiasi altra operazione.

Perché usare la Spread Matrix

• Operare sul roll in modo pulito con un solo ordine invece di uscire dal mese frontale ed entrare nel successivo.
• Vedere tutte le coppie di mesi in una volta per individuare lo spread che vuole davvero operare.
• Ridurre il rischio di gamba poiché la borsa esegue entrambe le gambe insieme a un unico prezzo di spread.
• Coprirsi o fare arbitraggio sulle relazioni calendar senza dover seguire due ticket separati.

I prezzi degli spread in tempo reale richiedono un abbonamento ai dati in tempo reale per il prodotto. Se le celle appaiono vuote o non aggiornate, verifichi i Suoi dati di mercato prima di operare.

Automatizzi i Suoi ingressi con PickMyTrade

Gli spread sono ottimi per le posizioni strutturate, ma quando il Suo vantaggio è un segnale, non vorrà fare clic su una griglia nel momento esatto in cui scatta. PickMyTrade instrada i Suoi alert di TradingView direttamente al Suo conto Tradovate e piazza l’operazione per Lei, bracket inclusi.