Tradez des spreads de futures avec la Spread Matrix de Tradovate

Si vous tradez le roll, couvrez une échéance contre une autre ou souhaitez simplement voir d’un coup d’œil tous les calendar spreads d’un produit, la Spread Matrix est l’outil conçu pour cela. Au lieu de placer deux ordres séparés en espérant que les deux soient exécutés, vous lisez une grille, cliquez sur une cellule et tradez le spread comme un seul instrument. Voici comment l’ouvrir, la configurer et passer un trade de spread.

Qu’est-ce qu’un spread de futures ?

Un spread de futures est une position construite à partir de deux contrats liés tradés ensemble comme un seul. Le type le plus courant est le calendar spread : vous achetez une échéance et vendez une autre échéance du même produit, de sorte que les deux jambes ne diffèrent que par le mois du contrat. Comme il s’agit d’un instrument coté en bourse, vous obtenez un prix unique pour l’ensemble du spread et une seule exécution pour les deux jambes, ce qui réduit le risque de jambe lié au fait de courir après deux ordres vous-même.

Tradovate les répertorie sous forme de types de spread nommés par produit. Recherchez un symbole comme ES et vous verrez des options telles que l’E-Mini S&P Reverse Calendar Spread (un reverse calendar achète l’échéance la plus proche et vend la plus éloignée, l’inverse d’un calendar standard). La Spread Matrix présente toutes les paires d’échéances valides pour ce type de spread dans une seule grille afin que vous puissiez choisir la combinaison souhaitée.

Utiliser la Spread Matrix de Tradovate : pas à pas

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Ouvrir le module Spread Matrix

Ajoutez un nouveau module à votre espace de travail. Cliquez sur le grand plus (+) pour ouvrir le sélecteur de modules, trouvez Spread Matrix dans la liste et faites-le glisser sur votre écran. Il s’ouvre vide, en attente du chargement d’un produit.

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Rechercher et charger le spread d’un produit

Cliquez sur le champ de recherche en haut du module et saisissez le symbole d’un produit, par exemple ES. Tradovate suggère les types de spread répertoriés pour ce produit, comme l’E-Mini S&P Reverse Calendar Spread. Sélectionnez-en un et la ligne du haut de la grille se remplit avec les jambes du spread et les options d’affichage que vous allez définir ensuite.

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Définir les jambes et les axes

Indiquez maintenant à la matrice quels contrats afficher. Si vous voulez une échéance précise, choisissez-la dans la liste déroulante du sélecteur de contrat. Décidez ensuite de la disposition : placez Leg 1 sur un axe et Leg 2 sur l’autre. La grille prend les contrats de chaque axe et construit le spread pour chaque combinaison où ils se croisent ; une sélection plus large donne donc une matrice plus grande de paires d’échéances.

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Lire la grille

Une fois configurée, la grille se remplit. Un ensemble d’échéances court en haut, un autre sur le côté, et chaque cellule d’intersection est le spread négociable pour cette paire exacte d’échéances, avec son prix actuel. La lecture est simple : trouvez l’échéance rapprochée sur un axe, l’échéance éloignée sur l’autre, et la cellule où elles se rencontrent est votre spread.

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Acheter ou vendre depuis une cellule

Survolez la cellule du spread que vous souhaitez trader et deux boutons apparaissent : Buy Mkt et Sell Mkt. Le survol de chacun affiche une infobulle précisant exactement ce que fera l’ordre, afin que vous puissiez confirmer la direction avant de vous engager. Cliquez sur le côté souhaité et Tradovate envoie un ordre au marché pour ce spread en tant qu’instrument unique. Vous pouvez vérifier l’ordre actif et la position qui en résulte dans vos panneaux Orders et Positions, comme pour n’importe quel autre trade.

Pourquoi utiliser la Spread Matrix

• Tradez le roll proprement en un seul ordre au lieu de sortir de l’échéance rapprochée pour entrer dans la suivante.
• Voyez toutes les paires d’échéances d’un coup pour repérer le spread que vous voulez réellement trader.
• Réduisez le risque de jambe puisque la bourse exécute les deux jambes ensemble à un prix de spread unique.
• Couvrez ou faites de l’arbitrage sur les relations calendaires sans surveiller deux tickets séparés.

Les prix de spread en direct nécessitent un abonnement aux données en temps réel pour le produit. Si les cellules semblent vides ou périmées, vérifiez vos données de marché avant de trader.

Automatisez vos entrées avec PickMyTrade

Les spreads sont idéaux pour les positions structurées, mais lorsque votre avantage repose sur un signal, vous ne voulez pas cliquer sur une grille au moment précis où il se déclenche. PickMyTrade achemine vos alertes TradingView directement vers votre compte Tradovate et place le trade pour vous, brackets compris.