Riferimento su dimensione e valore del tick su Tradovate

Ogni contratto future si muove per incrementi di prezzo fissi, e ogni incremento vale un importo preciso in dollari. Se confonde questi due numeri, uno stop che pensava rischiasse $150 ne rischia in silenzio $600. Questa guida le mostra dove Tradovate riporta dimensione e valore del tick di qualsiasi contratto e come trasformarli in rischio reale in dollari prima di cliccare su Buy o Sell.

Dimensione del tick e valore del tick

La dimensione del tick è il più piccolo incremento di prezzo che un contratto può compiere. ES (l'E-mini S&P 500) si muove a passi di 0.25 punti, quindi passare da 5,510.00 a 5,510.25 equivale esattamente a un tick. Il valore del tick è quanto vale quel singolo tick sul suo conto. Per ES, un tick equivale a $12.50.

Entrambi i numeri sono fissati dalla borsa che quota il contratto (CME, NYMEX, COMEX e così via), non da Tradovate, né dal suo broker o dalla sua prop firm. Per questo dimensione e valore del tick di un dato simbolo sono identici ovunque venga negoziato. Può consultarli una volta sola e fidarsene.

La formula alla base del valore del tick

Il valore del tick deriva da due elementi: la dimensione del tick e il valore del punto del contratto (il suo moltiplicatore).

Valore del tick = dimensione del tick × valore del punto del contratto

Per ES il risultato è 0.25 × $50 = $12.50. NQ usa un moltiplicatore di $20, quindi 0.25 × $20 = $5.00. I contratti micro valgono di solito un decimo del mini che replicano, e i nano un decimo del micro. Per questo MES vale $1.25 a tick contro i $12.50 di ES. Stesso mercato, boccone più piccolo.

Come trovare dimensione e valore del tick in Tradovate

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Apra i dettagli del contratto

Nell'app web o desktop di Tradovate, digiti il simbolo del contratto nella ricerca strumenti e apra il suo pannello informazioni sul contratto. La piattaforma riporta le specifiche del mese di contratto esatto che sta per negoziare, quindi legge il contratto front-month in corso e non un segnaposto generico.

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Oppure consulti la pagina Margins for Available Markets and Contracts

Tradovate pubblica i dati sui tick anche al di fuori della schermata di trading. Vada alla pagina di riferimento Margins for Available Markets and Contracts e cerchi il suo strumento. È il modo più rapido per confrontare i simboli affiancati e vedere dimensione e valore del tick accanto al requisito di margine di ciascuno.

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Legga dimensione e valore del tick

Prenda i due numeri dalla pagina. La dimensione del tick le dice di quanto si muove il prezzo per tick; il valore del tick le dice quanto vale quel tick in dollari. Una volta che sa che un tick di ES vale $12.50, il calcolo di ogni stop e di ogni target diventa molto più rapido.

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Converta i tick in rischio in dollari

Ora viene la parte che protegge davvero il suo conto. Moltiplichi la distanza del suo stop in tick per il valore del tick, poi per il numero di contratti che detiene. Supponga di essere short su due NQ con uno stop di 40 tick: 40 × $5.00 × 2 = $400 a rischio. Faccia lo stesso calcolo sul target e avrà il suo rapporto rendimento/rischio prima che l'ordine lasci il DOM.

Tick di stop × valore del tick × contratti = rischio in dollari

Contratti Tradovate più comuni: riferimento sui tick

Ecco le specifiche dei tick di alcuni dei futures più negoziati su Tradovate. I micro sono posizionati accanto al mini che replicano, così può vedere a colpo d'occhio il rapporto di dieci a uno.

Ogni altro simbolo segue la stessa ricerca, quindi controlli prima le specifiche di un nuovo mercato invece di dare per scontato che coincidano con quelle di un contratto che già negozia.

Perché il valore del tick determina la dimensione delle posizioni

Il valore del tick è il numero che collega lo stop sul grafico al saldo del suo conto. Stabilisca i dollari che è disposto a perdere, li divida per il valore del tick e otterrà lo stop massimo in tick. Se invece fissa prima lo stop, il valore del tick le dice quanti contratti rientrano nel suo budget di rischio.

Questo conta ancora di più in una valutazione con prop firm, dove il limite di perdita giornaliera e il trailing drawdown sono muri invalicabili. Questi limiti variano in base alla firm e alla dimensione del conto, quindi verifichi le regole attuali della sua firm e dimensioni ogni posizione in base al valore del tick, non a un'intuizione su quanto il prezzo "di solito" si muove.

Automatizzi il dimensionamento con PickMyTrade

Una volta noto il valore del tick di un contratto, può delegare l'esecuzione. PickMyTrade instrada i suoi alert di TradingView direttamente verso Tradovate e inserisce ogni ingresso con stop e target collegati, trasformando il suo calcolo del rischio per tick in un vero bracket nell'istante in cui scatta un segnale.