Tradovate Tick-Größe und Tick-Wert im Überblick

Jeder Futures-Kontrakt bewegt sich in festen Preisschritten, und jeder Schritt ist einen festgelegten Dollarbetrag wert. Verwechseln Sie diese beiden Zahlen, riskiert ein Stop, von dem Sie 150 $ erwartet haben, still und leise 600 $. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wo Tradovate die Tick-Größe und den Tick-Wert für jeden Kontrakt auflistet und wie Sie daraus das echte Dollar-Risiko berechnen, bevor Sie auf Buy oder Sell klicken.

Tick-Größe vs. Tick-Wert

Die Tick-Größe ist der kleinste Preisschritt, um den sich ein Kontrakt bewegen darf. ES (der E-mini S&P 500) bewegt sich in Schritten von 0.25 Punkten, sodass ein Anstieg von 5,510.00 auf 5,510.25 genau einen Tick entspricht. Der Tick-Wert ist das, was dieser einzelne Tick auf Ihrem Konto wert ist. Bei ES entspricht ein Tick $12.50.

Beide Zahlen werden von der Börse festgelegt, an der der Kontrakt gelistet ist (CME, NYMEX, COMEX usw.), nicht von Tradovate, Ihrem Broker oder Ihrer Prop-Firma. Deshalb sind Tick-Größe und Tick-Wert eines Symbols überall identisch, wo es gehandelt wird. Sie können die Werte einmal nachschlagen und sich darauf verlassen.

Die Formel hinter dem Tick-Wert

Der Tick-Wert ergibt sich aus zwei Größen: der Tick-Größe und dem Punktwert des Kontrakts (seinem Multiplikator).

Tick-Wert = Tick-Größe × Punktwert des Kontrakts

Bei ES ergibt das 0.25 × $50 = $12.50. NQ nutzt einen Multiplikator von $20, also 0.25 × $20 = $5.00. Micro-Kontrakte entsprechen in der Regel einem Zehntel des Mini, den sie abbilden, und Nano-Kontrakte wiederum einem Zehntel des Micro. Deshalb beträgt MES $1.25 pro Tick gegenüber $12.50 bei ES. Derselbe Markt, nur ein kleinerer Happen.

So finden Sie Tick-Größe und Tick-Wert in Tradovate

1

Details des Kontrakts öffnen

Geben Sie in der Tradovate-Web- oder Desktop-App das Kontraktsymbol in die Instrumentensuche ein und öffnen Sie das Fenster mit den Kontraktinformationen. Die Plattform listet die Spezifikationen für genau den Kontraktmonat auf, den Sie handeln möchten. Sie lesen also den aktuellen Frontmonat und keinen allgemeinen Platzhalter.

2

Oder die Seite „Margins for Available Markets and Contracts“ prüfen

Tradovate veröffentlicht Tick-Daten auch außerhalb des Handelsbildschirms. Rufen Sie die Referenzseite Margins for Available Markets and Contracts auf und suchen Sie Ihr Instrument. So vergleichen Sie Symbole am schnellsten nebeneinander und sehen Tick-Größe und Tick-Wert zusammen mit der jeweiligen Margin-Anforderung.

3

Tick-Größe und Tick-Wert ablesen

Entnehmen Sie der Seite die beiden Zahlen. Die Tick-Größe sagt Ihnen, wie weit sich der Preis pro Tick bewegt; der Tick-Wert sagt Ihnen, was dieser Tick in Dollar wert ist. Wenn Sie wissen, dass ein ES-Tick $12.50 beträgt, geht die Rechnung für jeden Stop und jedes Ziel deutlich schneller.

4

Ticks in Dollar-Risiko umrechnen

Jetzt folgt der Teil, der Ihr Konto tatsächlich schützt. Multiplizieren Sie den Stop-Abstand in Ticks mit dem Tick-Wert und dann mit der Anzahl Ihrer Kontrakte. Angenommen, Sie sind mit zwei NQ short und haben einen Stop von 40 Ticks: 40 × $5.00 × 2 = $400 Risiko. Rechnen Sie dasselbe für Ihr Ziel, und Sie kennen Ihr Chance-Risiko-Verhältnis, bevor die Order das DOM verlässt.

Stop in Ticks × Tick-Wert × Kontrakte = Dollar-Risiko

Gängige Tradovate-Kontrakte: Tick-Übersicht

Hier finden Sie die Tick-Spezifikationen einiger der meistgehandelten Futures bei Tradovate. Die Micros stehen direkt neben dem Mini, den sie abbilden, sodass Sie das Zehn-zu-eins-Verhältnis auf einen Blick erkennen.

Jedes andere Symbol lässt sich auf dieselbe Weise nachschlagen. Prüfen Sie daher die Spezifikationen eines neuen Marktes zuerst, statt anzunehmen, sie stimmten mit einem Kontrakt überein, den Sie bereits handeln.

Warum der Tick-Wert Ihre Positionsgröße bestimmt

Der Tick-Wert ist die Zahl, die Ihren Chart-Stop mit Ihrem Kontostand verbindet. Legen Sie fest, wie viele Dollar Sie bereit sind zu verlieren, teilen Sie durch den Tick-Wert, und Sie erhalten Ihren maximalen Stop in Ticks. Legen Sie stattdessen zuerst den Stop fest, zeigt Ihnen der Tick-Wert, wie viele Kontrakte in Ihr Risikobudget passen.

Das ist bei einer Prop-Firm-Evaluation noch wichtiger, denn das tägliche Verlustlimit und der Trailing Drawdown sind harte Grenzen. Diese Limits unterscheiden sich je nach Firma und Kontogröße. Prüfen Sie daher die aktuellen Regeln Ihrer Firma und bemessen Sie jede Position am Tick-Wert statt an einem Bauchgefühl dafür, wie weit sich der Preis „üblicherweise“ bewegt.

Positionsgrößen automatisieren mit PickMyTrade

Sobald Sie den Tick-Wert eines Kontrakts kennen, können Sie die Ausführung abgeben. PickMyTrade leitet Ihre TradingView-Alarme direkt an Tradovate weiter und platziert jede Order mit angehängtem Stop und Ziel. So wird Ihre Risikorechnung pro Tick in dem Moment zu einem echten Bracket, in dem ein Signal ausgelöst wird.